Mathe für kluges Investment und mehr Klimaschutz: Drei neue Projekte an der Bergischen Uni gestartet
Verlässliche Vorhersagen, Risikomanagement im Finanzsektor oder Strategien für den Energiehandel – die Anwendungsfelder der Mathematik sind vielfältig. Umso wichtiger ist es, ihre Theorien sowie Grundlagen der Berechnungen und Datenanalyse besser zu verstehen. An der Bergischen Universität treibt unter anderem die Arbeitsgruppe „Applied and Computational Mathematics“ den Erkenntnisgewinn voran und trägt damit zur Lösung konkreter mathematischer Fragestellungen bei.
- Das erste der nun neu angelaufenen Projekte beschäftigt sich mit der Entwicklung neuartiger, auf Deep Learning basierender Berechnungen in bestimmten Bereichen der Finanzmathematik, die zum Beispiel wichtig für die Planung und Verwaltung von Kapitalinvestitionen und Portfolio-Strategien sind.
- Das zweite Projekt befasst sich mit leistungsfähigen mathematischen Werkzeugen, die sich bei der Entwicklung von Risikomanagementstrategien in illiquiden Finanzmärkten bewährt haben. Die Forschenden untersuchen insbesondere Effekte zufallsabhängiger (stochastisch bedingter) Marktliquidität auf Strategien der optimalen Handelsausführung, also der Abwicklung einer Transaktion. Ziel ist es, damit verbundene Preisrisiken bestimmen zu können.
- Je weniger CO2-Austoß, desto besser für die Umwelt. Ökonomische Anreize sind ein Instrument, dieses Ziel zu erreichen. Ein Beispiel dafür ist der Emissionshandel, mit dem durch eine begrenzt verfügbare Anzahl an Zertifikaten geregelt wird, welcher Markteilnehmer wie viel CO2 ausstoßen darf. In diesem Bereich bewegt sich das dritte Forschungsprojekt: Es will neue Modelle und Methoden für die Preisbildung von CO2-Emissionsrechten und Zertifikaten für erneuerbare Energien entwickeln.
DAAD-Förderung zur Zusammenarbeit verschiedener Länder
Gefördert werden alle drei Projekte über einen Zeitraum von zwei Jahren im Rahmen des „Programms des Projektbezogenen Personenaustauschs“, das der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) zur Unterstützung der Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen verschiedener Länder ins Leben gerufen hat. Nachwuchswissenschaftler*innen erhalten durch Forschungsaufenthalte an der Partnerinstitution die Möglichkeit, internationale Forschungserfahrung zu sammeln.
„Dass wir mit gleich drei Projekten am DAAD-Programm teilnehmen können, unterstreicht die Kompetenzen unserer Arbeitsgruppe in diesen Teilbereichen der angewandten Mathematik“, resümiert Prof. Dr. Matthias Ehrhardt. Mit seinem Team ist er an der Bergischen Universität u. a. verantwortlich für die Spezialisierung „Computational Finance“ im Master-Studiengang „Computer Simulation in Science“ und die Special Interest Group „Computational Finance and Energy Markets“ innerhalb des ECMI, dem Europäischen Konsortium für Industriemathematik.
Kontakt
Prof. Dr. Matthias Ehrhardt
Applied and Computational Mathematics
Telefon 0202/439-5297
E-Mail ehrhardt[at]math.uni-wuppertal.de
Web https://acm.uni-wuppertal.de/
Projektübersicht
Förderung: DAAD, Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP)
„ACROSS: A robust data analytics-based FBSDE solver for high-dimensional stochastic control problem“
- Projektleiter BUW: PD Dr. Long Teng
- Kooperationspartner: The Chinese University of Hong Kong, Prof. Dr. Phillip Yam
„Modeling and simulation of illiquid financial markets“
- Projektleiter BUW: Prof. Dr. Thomas Kruse
- Kooperationspartner: Universität Le Mans (Laboratoire Manceau de Mathématiques), Prof. Dr. Alexandre Popier und Team
„PRISEMA – Pricing of Financial Instruments in Emission Markets“
- Projektleiter BUW: Prof. Dr. Matthias Ehrhardt
- Kooperationspartner: Universidade de Lisboa (ISEG – Lisbon School of Economics & Management), Prof. Dr. João Guerra und Team